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Alamo Group, Inc. 백테스트
Alamo Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -70.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -45.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=57 |
5.8% | -45.9% | 0.35 | 0.13 | 6.5배 | 88 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=128 |
4.9% | -50.5% | 0.32 | 0.10 | 4.9배 | 66 | 58% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
3.9% | -56.4% | 0.28 | 0.07 | 3.6배 | 114 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=67 |
3.8% | -60.3% | 0.27 | 0.06 | 3.5배 | 62 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.01 |
1.0% | -75.0% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 236 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3 |
0.5% | -58.1% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 72 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
0.3% | -23.7% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 34 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=26, mult=2.2 |
-0.9% | -57.5% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 166 | 42% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=11 |
-2.3% | -81.5% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 428 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-5.1% | -94.7% | -0.06 | -0.05 | 0.2배 | 554 | 54% |
| 매수후보유 | 8.0% | -70.4% | 0.39 | 0.11 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 57일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 57일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.