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Allegion plc 백테스트
Allegion plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -43.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -35.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=7, threshold=-0.09 |
9.7% | -35.9% | 0.50 | 0.27 | 3.3배 | 45 | 98% |
| Supertrend period=36, mult=4.7 |
6.1% | -32.9% | 0.42 | 0.19 | 2.1배 | 41 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2 |
4.6% | -32.7% | 0.39 | 0.14 | 1.8배 | 95 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=45 |
5.3% | -34.5% | 0.36 | 0.15 | 1.9배 | 47 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=21, mult=3.3 |
1.0% | -6.4% | 0.33 | 0.16 | 1.1배 | 9 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=250 |
2.7% | -43.4% | 0.23 | 0.06 | 1.4배 | 16 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
2.5% | -48.1% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 115 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=40 |
2.3% | -35.9% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 63 | 57% |
| MACD fast=36, slow=37, signal=19 |
2.2% | -55.6% | 0.21 | 0.04 | 1.3배 | 121 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=33 |
0.4% | -3.5% | 0.20 | 0.12 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 9.7% | -43.4% | 0.49 | 0.22 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.