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Autoliv, Inc. 백테스트
Autoliv, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 5.0%, MDD -49.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.0%, MDD -49.5%, Sharpe 0.33, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -49.5%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=208, threshold=-0.05 |
5.0% | -49.5% | 0.33 | 0.10 | 4.2배 | 137 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=190 |
4.3% | -43.4% | 0.31 | 0.10 | 3.4배 | 71 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=43 |
3.8% | -38.3% | 0.30 | 0.10 | 3.0배 | 51 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=180 |
4.0% | -55.2% | 0.29 | 0.07 | 3.1배 | 71 | 57% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
1.0% | -63.8% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 138 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=31 |
0.3% | -9.5% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=1.9 |
0.8% | -60.7% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 176 | 42% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=16 |
-1.1% | -65.2% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 335 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1 |
-0.9% | -62.8% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 188 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-6.2% | -87.5% | -0.15 | -0.07 | 0.2배 | 705 | 53% |
| 매수후보유 | 5.5% | -80.9% | 0.33 | 0.07 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 208일 수익률이 -5%보다 크면 매수
- 매도 — 208일 수익률이 -5% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.