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AMETEK, Inc. 백테스트
AMETEK, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -56.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -56.3%, Sharpe 0.43, 시장 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=76 |
7.4% | -56.3% | 0.43 | 0.13 | 20.4배 | 79 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=93 |
6.7% | -49.1% | 0.42 | 0.14 | 15.2배 | 127 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=219 |
6.5% | -57.6% | 0.39 | 0.11 | 14.1배 | 49 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.04 |
4.8% | -67.0% | 0.32 | 0.07 | 7.3배 | 323 | 76% |
| Supertrend period=29, mult=4 |
4.5% | -41.2% | 0.32 | 0.11 | 6.4배 | 193 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
2.4% | -49.3% | 0.22 | 0.05 | 2.7배 | 335 | 60% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=15 |
0.7% | -67.8% | 0.13 | 0.01 | 1.4배 | 475 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=3.1 |
0.6% | -37.2% | 0.11 | 0.02 | 1.3배 | 46 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=33 |
-0.0% | -8.1% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=12, mult=2.7 |
-1.1% | -68.5% | -0.00 | -0.02 | 0.6배 | 195 | 39% |
| 매수후보유 | 12.4% | -56.1% | 0.55 | 0.22 | 133.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 36일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.