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Aon plc 백테스트
Aon plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -70.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -63.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 98% entryN=2, exitN=189 |
10.2% | -63.5% | 0.50 | 0.16 | 89.2배 | 59 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=273 |
5.1% | -62.5% | 0.35 | 0.08 | 9.9배 | 60 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=177 |
4.2% | -69.6% | 0.30 | 0.06 | 6.6배 | 67 | 70% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
3.1% | -49.1% | 0.26 | 0.06 | 4.1배 | 193 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.04 |
2.6% | -78.3% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 333 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=38 |
0.4% | -5.7% | 0.21 | 0.07 | 1.2배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3 |
0.4% | -8.0% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 14 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=19, mult=2.3 |
0.9% | -20.6% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 86 | 4% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=17 |
-2.0% | -74.7% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 523 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-2.9% | -84.7% | -0.05 | -0.03 | 0.3배 | 615 | 56% |
| 매수후보유 | 11.2% | -70.7% | 0.53 | 0.16 | 133.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 2일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 189일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.