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Artisan Partners Asset Management Inc. 백테스트
Artisan Partners Asset Management Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.2%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.4%, MDD -42.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 32.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -36.7%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=13 |
3.4% | -42.9% | 0.28 | 0.08 | 1.6배 | 135 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.8 |
1.3% | -38.9% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 24 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=25 |
1.2% | -50.8% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 51 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=2.1 |
1.2% | -36.7% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 65 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=186 |
0.3% | -52.7% | 0.13 | 0.01 | 1.0배 | 16 | 43% |
| Supertrend period=29, mult=4 |
-0.2% | -62.7% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 59 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.07 |
-0.8% | -45.4% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 106 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
-3.0% | -65.7% | -0.03 | -0.05 | 0.7배 | 317 | 51% |
| MACD fast=22, slow=26, signal=21 |
-3.0% | -69.5% | -0.04 | -0.04 | 0.7배 | 157 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=108 |
-3.3% | -53.8% | -0.06 | -0.06 | 0.6배 | 38 | 41% |
| 매수후보유 | 0.0% | -74.9% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.