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Ares Management Corporation 백테스트
Ares Management Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.0%, MDD -51.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.9%, MDD -41.7%, Sharpe 0.71, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.5%, MDD -44.8%, 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=2.4 |
14.9% | -41.7% | 0.71 | 0.36 | 5.5배 | 99 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=189 |
15.5% | -44.8% | 0.63 | 0.35 | 5.8배 | 16 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=77 |
12.4% | -41.3% | 0.59 | 0.30 | 4.2배 | 14 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=47, threshold=-0.09 |
10.6% | -43.3% | 0.50 | 0.25 | 3.5배 | 107 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=80, slow=242 |
11.2% | -51.9% | 0.50 | 0.22 | 3.7배 | 12 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
7.4% | -41.8% | 0.42 | 0.18 | 2.4배 | 173 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=21, mult=1.3 |
5.0% | -35.5% | 0.34 | 0.14 | 1.8배 | 78 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=11 |
5.0% | -35.4% | 0.34 | 0.14 | 1.8배 | 154 | 50% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=17 |
4.4% | -48.0% | 0.30 | 0.09 | 1.7배 | 139 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.8 |
4.0% | -34.7% | 0.30 | 0.12 | 1.6배 | 80 | 43% |
| 매수후보유 | 17.0% | -51.3% | 0.62 | 0.33 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.