추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc 백테스트
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -13.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.9%, MDD -78.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -13.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 65.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -13.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=20 |
2.2% | -13.0% | 0.37 | 0.17 | 1.4배 | 20 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
1.1% | -17.0% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=24, mult=3.6 |
0.2% | -58.9% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 62 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=4 |
0.0% | -24.8% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=0.14 |
-0.5% | -30.9% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 44 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=71 |
-2.8% | -53.1% | -0.03 | -0.05 | 0.6배 | 52 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=146 |
-3.4% | -66.4% | -0.10 | -0.05 | 0.6배 | 34 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-5.7% | -72.4% | -0.22 | -0.08 | 0.4배 | 136 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=259 |
-4.5% | -61.9% | -0.23 | -0.07 | 0.5배 | 32 | 48% |
| MACD fast=10, slow=34, signal=13 |
-9.5% | -85.5% | -0.42 | -0.11 | 0.2배 | 312 | 50% |
| 매수후보유 | -5.9% | -78.5% | 0.01 | -0.08 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.