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Asana, Inc. 백테스트
Asana, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 18.0%, MDD -37.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.3%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.0%, MDD -37.3%, Sharpe 0.69, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 37.3%p 높고, MDD는 58.9%p 개선됐습니다(CAGR 18.0%, MDD -37.3%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=13 |
18.0% | -37.3% | 0.69 | 0.48 | 2.6배 | 6 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=20 |
17.8% | -43.1% | 0.63 | 0.41 | 2.6배 | 20 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=3.9 |
14.7% | -48.6% | 0.57 | 0.30 | 2.2배 | 10 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.6 |
13.1% | -55.8% | 0.51 | 0.23 | 2.0배 | 19 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=76 |
12.9% | -55.0% | 0.49 | 0.23 | 2.0배 | 21 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.06 |
10.8% | -64.5% | 0.45 | 0.17 | 1.8배 | 44 | 29% |
| Supertrend period=22, mult=1.7 |
7.8% | -68.0% | 0.40 | 0.12 | 1.6배 | 83 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=158 |
3.6% | -70.1% | 0.29 | 0.05 | 1.2배 | 10 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
0.4% | -81.8% | 0.27 | 0.00 | 1.0배 | 77 | 46% |
| MACD fast=15, slow=30, signal=7 |
-10.7% | -88.7% | 0.08 | -0.12 | 0.5배 | 101 | 53% |
| 매수후보유 | -19.3% | -96.2% | 0.10 | -0.20 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 95일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.