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Asana, Inc. 백테스트
Asana, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 18.4%, MDD -37.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.1%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.4%, MDD -37.3%, Sharpe 0.70, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 34.5%p 높고, MDD는 58.9%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -37.3%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=13 |
18.4% | -37.3% | 0.70 | 0.49 | 2.7배 | 7 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=20 |
17.6% | -43.1% | 0.62 | 0.41 | 2.6배 | 21 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.6 |
16.9% | -55.8% | 0.59 | 0.30 | 2.5배 | 19 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=3.9 |
14.5% | -48.6% | 0.56 | 0.30 | 2.2배 | 10 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=76 |
16.7% | -55.0% | 0.56 | 0.30 | 2.5배 | 21 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.06 |
14.5% | -64.5% | 0.53 | 0.22 | 2.2배 | 45 | 30% |
| Supertrend period=22, mult=1.7 |
11.6% | -68.0% | 0.46 | 0.17 | 1.9배 | 83 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
4.0% | -81.8% | 0.34 | 0.05 | 1.3배 | 77 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=158 |
4.8% | -70.4% | 0.32 | 0.07 | 1.3배 | 11 | 23% |
| MACD fast=15, slow=30, signal=7 |
-8.7% | -88.7% | 0.12 | -0.10 | 0.6배 | 103 | 54% |
| 매수후보유 | -16.1% | -96.2% | 0.15 | -0.17 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 95일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.