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Avient Corporation 백테스트
Avient Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.6%, MDD -49.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -49.2%, Sharpe 0.42, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 41.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -49.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=115 |
8.6% | -49.2% | 0.42 | 0.17 | 9.2배 | 59 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=43 |
7.8% | -57.4% | 0.40 | 0.14 | 7.5배 | 58 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=51 |
6.5% | -56.4% | 0.36 | 0.11 | 5.4배 | 77 | 58% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
5.5% | -76.6% | 0.33 | 0.07 | 4.2배 | 77 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.3 |
1.7% | -34.3% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 22 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
1.7% | -81.2% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 225 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=20, mult=3.8 |
1.2% | -28.7% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 36 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.06 |
-0.2% | -72.0% | 0.14 | -0.00 | 0.9배 | 437 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=32 |
0.0% | -36.0% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 114 | 10% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=17 |
-3.8% | -78.9% | 0.03 | -0.05 | 0.3배 | 328 | 49% |
| 매수후보유 | 4.2% | -90.3% | 0.33 | 0.05 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 115일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 115일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.