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Armstrong World Industries Inc 백테스트
Armstrong World Industries Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.7%, MDD -46.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -36.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -46.7%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 낮지만, MDD는 47.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -46.7%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=27 |
4.6% | -36.1% | 0.46 | 0.13 | 2.4배 | 32 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=23 |
5.2% | -53.2% | 0.40 | 0.10 | 2.7배 | 38 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=358 |
6.7% | -46.7% | 0.39 | 0.14 | 3.6배 | 14 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=210 |
6.5% | -64.7% | 0.38 | 0.10 | 3.5배 | 28 | 55% |
| Supertrend period=14, mult=3.9 |
6.0% | -65.8% | 0.36 | 0.09 | 3.2배 | 93 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.04 |
4.1% | -60.4% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 154 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
3.7% | -73.4% | 0.27 | 0.05 | 2.0배 | 179 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=18, mult=2.6 |
3.1% | -63.3% | 0.26 | 0.05 | 1.8배 | 85 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.4 |
2.1% | -71.9% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 143 | 41% |
| MACD fast=19, slow=63, signal=18 |
1.5% | -81.0% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 199 | 50% |
| 매수후보유 | 7.7% | -83.4% | 0.39 | 0.09 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.