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American Express Company 백테스트
American Express Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -84.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -65.1%, Sharpe 0.33, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=228 |
5.3% | -65.1% | 0.33 | 0.08 | 16.2배 | 67 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=57 |
4.5% | -58.8% | 0.33 | 0.08 | 11.0배 | 92 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=196 |
4.3% | -62.0% | 0.30 | 0.07 | 9.6배 | 103 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.08 |
4.1% | -65.4% | 0.29 | 0.06 | 9.0배 | 341 | 77% |
| Supertrend period=24, mult=3.7 |
1.6% | -75.6% | 0.18 | 0.02 | 2.4배 | 308 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=39 |
0.1% | -2.2% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=21, mult=1.8 |
0.8% | -69.1% | 0.14 | 0.01 | 1.6배 | 310 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
0.5% | -61.2% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 272 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.4% | -89.7% | 0.00 | -0.03 | 0.3배 | 482 | 56% |
| MACD fast=14, slow=53, signal=19 |
-6.6% | -98.0% | -0.18 | -0.07 | 0.0배 | 686 | 50% |
| 매수후보유 | 8.7% | -84.3% | 0.41 | 0.10 | 90.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 228일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 228일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.