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Axalta Coating Systems Ltd. 백테스트
Axalta Coating Systems Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -63.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -6.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 3%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=38 |
2.8% | -6.8% | 0.55 | 0.41 | 1.4배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=20, mult=3.5 |
2.5% | -49.0% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 63 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=49 |
1.4% | -49.4% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 45 | 75% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=17 |
0.5% | -43.4% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 131 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=137 |
-1.0% | -38.9% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 25 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=34, mult=3.4 |
0.0% | -16.9% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 10 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.3 |
-1.6% | -44.8% | -0.05 | -0.04 | 0.8배 | 35 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=201 |
-4.3% | -48.9% | -0.15 | -0.09 | 0.6배 | 23 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-6.1% | -66.6% | -0.20 | -0.09 | 0.5배 | 251 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.01 |
-6.7% | -65.5% | -0.25 | -0.10 | 0.4배 | 117 | 55% |
| 매수후보유 | 4.7% | -63.6% | 0.31 | 0.07 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.