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AutoZone, Inc. 백테스트
AutoZone, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -46.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.4%, MDD -48.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 10.6%, MDD -68.1%, 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=60 |
9.4% | -48.1% | 0.52 | 0.20 | 23.8배 | 72 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.11 |
10.6% | -68.1% | 0.52 | 0.16 | 35.5배 | 142 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=80 |
9.3% | -64.2% | 0.52 | 0.15 | 23.3배 | 86 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=191 |
8.7% | -63.3% | 0.49 | 0.14 | 19.0배 | 58 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.3 |
3.0% | -25.2% | 0.42 | 0.12 | 2.8배 | 18 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=2.3 |
5.5% | -61.2% | 0.39 | 0.09 | 6.7배 | 178 | 46% |
| MACD fast=30, slow=62, signal=25 |
6.0% | -49.2% | 0.39 | 0.12 | 7.9배 | 271 | 53% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
6.0% | -67.4% | 0.38 | 0.09 | 7.8배 | 120 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
5.6% | -57.8% | 0.36 | 0.10 | 6.8배 | 306 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
0.9% | -36.5% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 34 | 8% |
| 매수후보유 | 18.6% | -46.3% | 0.72 | 0.40 | 408.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 54일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 60일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.