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AZZ Inc. 백테스트
AZZ Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -92.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -82.8%, Sharpe 0.41, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=376 |
8.6% | -82.8% | 0.41 | 0.10 | 46.2배 | 37 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=76 |
7.7% | -84.4% | 0.39 | 0.09 | 30.6배 | 53 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=153 |
6.1% | -76.7% | 0.34 | 0.08 | 15.4배 | 59 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
3.1% | -87.5% | 0.26 | 0.04 | 4.2배 | 517 | 50% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
3.1% | -92.4% | 0.26 | 0.03 | 4.1배 | 169 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=17, mult=3.8 |
1.4% | -31.0% | 0.21 | 0.04 | 1.9배 | 48 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=215, threshold=0.08 |
1.2% | -88.8% | 0.20 | 0.01 | 1.8배 | 363 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
1.2% | -31.2% | 0.18 | 0.04 | 1.8배 | 18 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.9 |
-0.4% | -84.2% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 216 | 32% |
| MACD fast=14, slow=37, signal=19 |
-7.1% | -99.8% | -0.04 | -0.07 | 0.0배 | 610 | 50% |
| 매수후보유 | 9.1% | -92.4% | 0.42 | 0.10 | 56.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 376일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 376일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.