추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Credicorp Ltd. 백테스트
Credicorp Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -43.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -43.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -43.4%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=103 |
14.1% | -43.4% | 0.73 | 0.33 | 58.1배 | 77 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=118 |
13.4% | -59.3% | 0.69 | 0.23 | 48.1배 | 39 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=62 |
11.5% | -50.1% | 0.60 | 0.23 | 28.4배 | 57 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.3 |
8.6% | -50.7% | 0.59 | 0.17 | 12.6배 | 125 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=24, mult=2.8 |
8.2% | -43.1% | 0.57 | 0.19 | 11.4배 | 111 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.02 |
9.8% | -70.2% | 0.52 | 0.14 | 17.5배 | 225 | 68% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
7.7% | -51.7% | 0.46 | 0.15 | 9.9배 | 113 | 53% |
| MACD fast=25, slow=70, signal=19 |
6.3% | -61.4% | 0.39 | 0.10 | 6.5배 | 245 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
6.2% | -61.9% | 0.38 | 0.10 | 6.4배 | 395 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
3.9% | -49.3% | 0.30 | 0.08 | 3.2배 | 209 | 40% |
| 매수후보유 | 12.3% | -74.9% | 0.52 | 0.16 | 35.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 103일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 103일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.