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Bath & Body Works, Inc. 백테스트
Bath & Body Works, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.9%, MDD -60.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -90.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.9%, MDD -60.2%, Sharpe 0.38, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 7.0%, MDD -70.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -60.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=4 |
6.9% | -60.2% | 0.38 | 0.11 | 18.9배 | 195 | 55% |
| MACD fast=19, slow=67, signal=23 |
7.0% | -70.9% | 0.38 | 0.10 | 19.9배 | 366 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.6 |
5.2% | -63.7% | 0.34 | 0.08 | 9.4배 | 178 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=52 |
5.1% | -80.5% | 0.33 | 0.06 | 8.9배 | 109 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=72 |
5.0% | -79.9% | 0.33 | 0.06 | 8.8배 | 203 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=63 |
4.1% | -69.6% | 0.30 | 0.06 | 5.9배 | 195 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=2.2 |
2.7% | -64.0% | 0.25 | 0.04 | 3.3배 | 214 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=5 |
2.3% | -73.0% | 0.24 | 0.03 | 2.8배 | 524 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
2.1% | -76.8% | 0.24 | 0.03 | 2.6배 | 366 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.02 |
1.6% | -76.9% | 0.21 | 0.02 | 2.0배 | 503 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -90.9% | 0.34 | 0.05 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.