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Belden Inc 백테스트
Belden Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -63.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -63.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 22.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -63.0%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=81 |
7.6% | -63.0% | 0.39 | 0.12 | 11.0배 | 68 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=61 |
7.3% | -56.3% | 0.39 | 0.13 | 9.9배 | 48 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=30 |
3.7% | -26.0% | 0.37 | 0.14 | 3.3배 | 24 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=143 |
6.7% | -63.8% | 0.37 | 0.11 | 8.4배 | 68 | 59% |
| Supertrend period=14, mult=2.6 |
6.6% | -77.6% | 0.36 | 0.08 | 8.0배 | 291 | 54% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=18 |
5.8% | -70.7% | 0.34 | 0.08 | 6.4배 | 365 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.06 |
3.8% | -63.8% | 0.27 | 0.06 | 3.4배 | 320 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
2.2% | -89.0% | 0.23 | 0.02 | 2.0배 | 755 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.3 |
1.2% | -53.2% | 0.16 | 0.02 | 1.5배 | 32 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=29, mult=2.8 |
0.8% | -77.8% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 138 | 33% |
| 매수후보유 | 9.8% | -85.8% | 0.44 | 0.11 | 21.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 81일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 81일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.