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Bio-Rad Laboratories, Inc. 백테스트
Bio-Rad Laboratories, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.7%, MDD -49.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.9%, MDD -61.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 14.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -49.3%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=57 |
12.9% | -61.3% | 0.57 | 0.21 | 284.8배 | 149 | 76% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
11.4% | -64.6% | 0.57 | 0.18 | 152.1배 | 201 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=91 |
10.7% | -49.3% | 0.54 | 0.22 | 110.7배 | 179 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=125 |
10.3% | -52.5% | 0.52 | 0.20 | 96.5배 | 127 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.1 |
8.8% | -51.2% | 0.49 | 0.17 | 49.7배 | 295 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=2.3 |
7.5% | -65.7% | 0.45 | 0.11 | 28.5배 | 227 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.02 |
6.2% | -65.7% | 0.37 | 0.10 | 16.6배 | 443 | 52% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=18 |
5.0% | -83.4% | 0.32 | 0.06 | 9.6배 | 465 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
3.5% | -82.8% | 0.26 | 0.04 | 5.0배 | 373 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=18 |
2.9% | -59.6% | 0.25 | 0.05 | 3.7배 | 194 | 23% |
| 매수후보유 | 11.0% | -76.3% | 0.48 | 0.14 | 127.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 57일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.