추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
BlackRock, Inc. 백테스트
BlackRock, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -60.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.5%, MDD -69.3%, Sharpe 0.58, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=79 |
13.5% | -69.3% | 0.58 | 0.19 | 29.8배 | 65 | 89% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.12 |
12.1% | -48.8% | 0.56 | 0.25 | 21.4배 | 107 | 87% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=81, k=2 |
8.7% | -35.8% | 0.55 | 0.24 | 9.3배 | 74 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=130 |
10.9% | -51.5% | 0.55 | 0.21 | 16.0배 | 51 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=94 |
10.3% | -42.7% | 0.53 | 0.24 | 13.9배 | 47 | 72% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
8.9% | -44.0% | 0.49 | 0.20 | 9.8배 | 97 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=27 |
4.0% | -20.2% | 0.45 | 0.20 | 2.8배 | 12 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=23, mult=2.5 |
6.0% | -47.8% | 0.40 | 0.13 | 4.8배 | 130 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.1% | -75.6% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 241 | 59% |
| MACD fast=11, slow=29, signal=11 |
-0.6% | -73.5% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 481 | 48% |
| 매수후보유 | 17.6% | -60.7% | 0.65 | 0.29 | 76.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 11일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.