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Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 백테스트
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.3%, MDD -22.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.1%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 32.4%, MDD -51.4%, Sharpe 0.77, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 56.6%p 높고, MDD는 48.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -22.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.9 |
32.4% | -51.4% | 0.77 | 0.63 | 22.8배 | 70 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
16.3% | -22.2% | 0.69 | 0.73 | 5.4배 | 6 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.14 |
27.3% | -65.6% | 0.69 | 0.42 | 14.7배 | 118 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=42 |
27.3% | -72.6% | 0.68 | 0.38 | 14.7배 | 30 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=33 |
27.3% | -77.2% | 0.68 | 0.35 | 14.6배 | 92 | 48% |
| MACD fast=24, slow=50, signal=17 |
22.0% | -88.3% | 0.62 | 0.25 | 9.1배 | 98 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
21.0% | -84.8% | 0.60 | 0.25 | 8.3배 | 82 | 43% |
| Supertrend period=12, mult=3.5 |
19.0% | -76.7% | 0.58 | 0.25 | 6.9배 | 48 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=23, mult=1.9 |
18.5% | -60.7% | 0.57 | 0.31 | 6.6배 | 58 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=177 |
13.7% | -79.3% | 0.50 | 0.17 | 4.2배 | 20 | 27% |
| 매수후보유 | -24.1% | -99.9% | 0.27 | -0.24 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 29일 평균의 상단 밴드(변동성 1.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 29일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.