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Bluelinx Holdings Inc. 백테스트
Bluelinx Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -69.8%, Sharpe 0.48, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.8%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -35.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=3.4 |
13.1% | -69.8% | 0.48 | 0.19 | 14.5배 | 101 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.9 |
10.4% | -59.0% | 0.44 | 0.18 | 8.6배 | 81 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=47 |
9.2% | -83.2% | 0.41 | 0.11 | 6.7배 | 149 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=26 |
4.3% | -35.0% | 0.39 | 0.12 | 2.5배 | 8 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=29 |
7.7% | -77.5% | 0.38 | 0.10 | 5.0배 | 113 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=21, mult=2.1 |
8.0% | -66.0% | 0.38 | 0.12 | 5.3배 | 101 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=15 |
7.3% | -92.2% | 0.38 | 0.08 | 4.6배 | 164 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
6.8% | -89.0% | 0.37 | 0.08 | 4.1배 | 274 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.14 |
7.4% | -81.5% | 0.36 | 0.09 | 4.7배 | 221 | 27% |
| MACD fast=7, slow=45, signal=18 |
2.9% | -95.4% | 0.30 | 0.03 | 1.8배 | 340 | 51% |
| 매수후보유 | -1.7% | -97.8% | 0.32 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.