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BXP, Inc. 백테스트
BXP, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.9%, MDD -15.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -66.6%, 노출 76%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.2 |
1.9% | -15.8% | 0.32 | 0.12 | 1.7배 | 25 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=72 |
3.3% | -66.6% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 73 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=38 |
0.3% | -6.5% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
1.5% | -64.4% | 0.17 | 0.02 | 1.6배 | 183 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=58 |
1.5% | -64.1% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 91 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=163 |
0.1% | -76.3% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 79 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=28, mult=4 |
-0.2% | -45.9% | 0.03 | -0.00 | 0.9배 | 59 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=193, threshold=0.11 |
-0.9% | -69.1% | 0.00 | -0.01 | 0.8배 | 202 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.6% | -87.5% | -0.10 | -0.05 | 0.3배 | 265 | 55% |
| MACD fast=24, slow=33, signal=10 |
-5.5% | -87.9% | -0.14 | -0.06 | 0.2배 | 401 | 51% |
| 매수후보유 | 3.3% | -75.9% | 0.26 | 0.04 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 31일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 31일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.