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Calix, Inc 백테스트
Calix, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.0%, MDD -38.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.0%, MDD -38.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -61.6%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 42.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -38.7%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=20 |
10.0% | -38.7% | 0.56 | 0.26 | 4.8배 | 12 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=165 |
10.7% | -61.6% | 0.46 | 0.17 | 5.2배 | 28 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=47 |
7.7% | -78.0% | 0.39 | 0.10 | 3.3배 | 34 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=104 |
7.6% | -62.8% | 0.39 | 0.12 | 3.3배 | 26 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.06 |
7.0% | -67.5% | 0.37 | 0.10 | 3.0배 | 142 | 44% |
| Supertrend period=35, mult=5 |
6.0% | -82.5% | 0.34 | 0.07 | 2.6배 | 52 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=2.7 |
4.1% | -65.3% | 0.28 | 0.06 | 1.9배 | 56 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2 |
1.5% | -75.3% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 84 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-4.3% | -87.3% | 0.07 | -0.05 | 0.5배 | 214 | 48% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=10 |
-6.3% | -82.4% | 0.01 | -0.08 | 0.3배 | 304 | 51% |
| 매수후보유 | 5.4% | -80.9% | 0.37 | 0.07 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 46일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.