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Century Communities, Inc. 백테스트
Century Communities, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.9%, MDD -39.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.9%, MDD -39.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 33.4%p 개선됐습니다(CAGR 16.9%, MDD -39.9%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=4.5 |
16.9% | -39.9% | 0.67 | 0.42 | 6.6배 | 33 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=93 |
16.7% | -45.9% | 0.61 | 0.36 | 6.5배 | 19 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=39 |
10.6% | -43.2% | 0.48 | 0.24 | 3.4배 | 63 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.5 |
8.3% | -33.9% | 0.43 | 0.24 | 2.6배 | 65 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=41 |
7.7% | -46.3% | 0.40 | 0.17 | 2.5배 | 75 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=21 |
4.9% | -40.2% | 0.34 | 0.12 | 1.8배 | 91 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=19, mult=2.6 |
4.7% | -44.1% | 0.31 | 0.11 | 1.7배 | 49 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
4.6% | -66.6% | 0.30 | 0.07 | 1.7배 | 159 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.01 |
3.4% | -52.4% | 0.26 | 0.07 | 1.5배 | 85 | 62% |
| MACD fast=24, slow=51, signal=24 |
2.1% | -52.0% | 0.22 | 0.04 | 1.3배 | 111 | 51% |
| 매수후보유 | 9.9% | -73.3% | 0.44 | 0.14 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.