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COPT Defense Properties 백테스트
COPT Defense Properties의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -70.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -62.9%, Sharpe 0.26, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=211 |
3.4% | -62.9% | 0.26 | 0.05 | 3.1배 | 53 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=79, slow=214 |
3.2% | -72.1% | 0.25 | 0.04 | 3.0배 | 39 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=130 |
2.7% | -67.5% | 0.23 | 0.04 | 2.5배 | 39 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=21, mult=4 |
0.7% | -30.3% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 15 | 4% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
-0.3% | -72.9% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 97 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
0.4% | -54.7% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 141 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.9 |
0.2% | -41.4% | 0.08 | 0.00 | 1.1배 | 51 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-7.1% | -94.7% | -0.12 | -0.07 | 0.1배 | 325 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=168, threshold=0.1 |
-5.0% | -89.4% | -0.18 | -0.06 | 0.2배 | 339 | 35% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=16 |
-21.3% | -100.0% | -0.66 | -0.21 | 0.0배 | 525 | 51% |
| 매수후보유 | 4.0% | -70.6% | 0.30 | 0.06 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.