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Church & Dwight Company, Inc. 백테스트
Church & Dwight Company, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -53.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.9%, MDD -46.1%, Sharpe 0.55, 시장 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=168 |
10.9% | -46.1% | 0.55 | 0.24 | 120.2배 | 49 | 92% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=117 |
8.4% | -44.9% | 0.49 | 0.19 | 42.7배 | 109 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=117 |
7.0% | -44.4% | 0.43 | 0.16 | 22.9배 | 127 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.04 |
6.2% | -49.4% | 0.38 | 0.13 | 16.1배 | 369 | 77% |
| MACD fast=27, slow=48, signal=26 |
5.0% | -46.6% | 0.36 | 0.11 | 9.6배 | 369 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=3 |
5.0% | -55.3% | 0.35 | 0.09 | 9.6배 | 293 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=84, k=1.5 |
3.8% | -37.6% | 0.30 | 0.10 | 5.7배 | 179 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
3.9% | -60.1% | 0.30 | 0.06 | 5.8배 | 387 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=36 |
0.7% | -60.6% | 0.12 | 0.01 | 1.4배 | 230 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=25, mult=3.2 |
0.4% | -68.8% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 172 | 31% |
| 매수후보유 | 14.7% | -53.1% | 0.66 | 0.28 | 568.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 168일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.