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Chemed Corp 백테스트
Chemed Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.2%, MDD -63.5%, Sharpe 0.39, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=13, threshold=-0.12 |
7.2% | -63.5% | 0.39 | 0.11 | 40.4배 | 169 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=283 |
5.4% | -61.9% | 0.35 | 0.09 | 16.7배 | 55 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=1, exitN=102 |
5.4% | -67.2% | 0.33 | 0.08 | 16.5배 | 205 | 95% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.9 |
2.7% | -35.8% | 0.29 | 0.08 | 4.1배 | 137 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=196 |
2.9% | -77.8% | 0.24 | 0.04 | 4.5배 | 95 | 63% |
| Supertrend period=27, mult=4.1 |
2.2% | -65.6% | 0.21 | 0.03 | 3.2배 | 239 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.4% | -90.8% | 0.08 | -0.00 | 0.8배 | 449 | 55% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=14 |
-0.5% | -80.4% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 619 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=15 |
-0.2% | -78.8% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 711 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=21, mult=2.8 |
-0.0% | -64.6% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 215 | 28% |
| 매수후보유 | 8.0% | -83.8% | 0.41 | 0.09 | 58.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 13일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 13일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.