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Cummins Inc. 백테스트
Cummins Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.1%, MDD -44.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -76.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.1%, MDD -44.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.1%, MDD -44.9%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=75 |
13.1% | -44.9% | 0.63 | 0.29 | 723.4배 | 163 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=75 |
12.0% | -55.5% | 0.56 | 0.22 | 417.9배 | 105 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=49 |
10.1% | -58.3% | 0.53 | 0.17 | 170.9배 | 137 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.02 |
7.9% | -53.6% | 0.44 | 0.15 | 57.3배 | 521 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.1 |
6.9% | -63.2% | 0.42 | 0.11 | 34.8배 | 368 | 47% |
| Supertrend period=20, mult=4.1 |
6.3% | -68.2% | 0.38 | 0.09 | 26.8배 | 292 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=12, mult=3.2 |
4.2% | -49.8% | 0.33 | 0.08 | 9.1배 | 210 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=12 |
3.6% | -69.2% | 0.29 | 0.05 | 6.6배 | 220 | 34% |
| MACD fast=20, slow=54, signal=18 |
2.5% | -54.2% | 0.22 | 0.05 | 3.8배 | 550 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.6% | -77.6% | 0.19 | 0.02 | 2.4배 | 462 | 54% |
| 매수후보유 | 9.4% | -76.4% | 0.43 | 0.12 | 120.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 75일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 75일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.