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Centene Corporation 백테스트
Centene Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.5%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -58.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=46 |
10.2% | -58.9% | 0.47 | 0.17 | 10.9배 | 65 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
6.7% | -51.5% | 0.45 | 0.13 | 4.9배 | 126 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.9 |
5.2% | -28.8% | 0.44 | 0.18 | 3.4배 | 30 | 17% |
| MACD fast=34, slow=52, signal=22 |
6.5% | -61.4% | 0.37 | 0.11 | 4.7배 | 190 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=185 |
6.0% | -82.1% | 0.35 | 0.07 | 4.2배 | 49 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.04 |
4.9% | -79.9% | 0.31 | 0.06 | 3.3배 | 335 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=287 |
4.7% | -82.0% | 0.30 | 0.06 | 3.1배 | 35 | 66% |
| Supertrend period=22, mult=4.6 |
3.3% | -82.2% | 0.26 | 0.04 | 2.2배 | 91 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=13, mult=1.6 |
2.9% | -76.4% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 178 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-0.9% | -83.7% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 340 | 54% |
| 매수후보유 | 16.5% | -74.1% | 0.58 | 0.22 | 43.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 33일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 46일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.