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Cinemark Holdings, Inc. 백테스트
Cinemark Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.6%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.6%, MDD -22.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.2%, MDD -54.5%, 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 63.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.6%, MDD -22.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
3.6% | -22.5% | 0.45 | 0.16 | 2.0배 | 6 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=-0.03 |
7.2% | -54.5% | 0.39 | 0.13 | 3.8배 | 121 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
3.1% | -21.9% | 0.34 | 0.14 | 1.8배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=66 |
4.7% | -69.9% | 0.31 | 0.07 | 2.4배 | 75 | 87% |
| MACD fast=8, slow=49, signal=9 |
4.8% | -76.4% | 0.30 | 0.06 | 2.5배 | 373 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=211 |
4.1% | -56.9% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 23 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=135 |
3.6% | -55.4% | 0.27 | 0.06 | 2.0배 | 71 | 56% |
| Supertrend period=6, mult=3.2 |
1.5% | -64.8% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 125 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=17, mult=3.1 |
1.5% | -45.6% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 61 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-0.3% | -82.1% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 359 | 54% |
| 매수후보유 | 3.5% | -85.5% | 0.30 | 0.04 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.