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Capital One Financial Corporation 백테스트
Capital One Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -14.5%, Sharpe 0.40, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -73.4%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=31 |
1.8% | -14.5% | 0.40 | 0.13 | 1.8배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=140 |
6.8% | -73.4% | 0.38 | 0.09 | 8.0배 | 87 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=44 |
5.7% | -82.4% | 0.33 | 0.07 | 5.8배 | 121 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=86 |
5.4% | -81.6% | 0.33 | 0.07 | 5.3배 | 85 | 62% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
5.2% | -79.6% | 0.32 | 0.07 | 5.0배 | 109 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.03 |
3.9% | -83.5% | 0.28 | 0.05 | 3.3배 | 262 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
2.7% | -71.5% | 0.24 | 0.04 | 2.3배 | 283 | 57% |
| MACD fast=29, slow=38, signal=17 |
2.5% | -74.4% | 0.24 | 0.03 | 2.2배 | 331 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=27, mult=3.8 |
1.6% | -64.1% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 88 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.2 |
0.8% | -23.3% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 16 | 2% |
| 매수후보유 | 12.2% | -90.8% | 0.48 | 0.13 | 39.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.