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Compass, Inc. 백테스트
Compass, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.8%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.2%, MDD -90.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -50.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.7%p 높고, MDD는 40.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -28.2%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=215 |
14.4% | -50.8% | 0.53 | 0.28 | 2.1배 | 3 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=19, mult=2.1 |
8.7% | -49.1% | 0.40 | 0.18 | 1.6배 | 25 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=154, threshold=-0.02 |
7.9% | -63.8% | 0.39 | 0.12 | 1.5배 | 49 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.8 |
6.7% | -56.2% | 0.36 | 0.12 | 1.4배 | 29 | 36% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
5.5% | -63.7% | 0.36 | 0.09 | 1.3배 | 17 | 54% |
| MACD fast=8, slow=17, signal=11 |
3.5% | -79.8% | 0.32 | 0.04 | 1.2배 | 106 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=32 |
4.8% | -28.2% | 0.30 | 0.17 | 1.3배 | 26 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=66 |
1.6% | -62.5% | 0.30 | 0.03 | 1.1배 | 13 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.16 |
2.0% | -58.5% | 0.28 | 0.03 | 1.1배 | 143 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=174 |
-0.8% | -55.0% | 0.23 | -0.01 | 1.0배 | 7 | 49% |
| 매수후보유 | -10.2% | -90.9% | 0.24 | -0.11 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 215일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 215일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.