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Cencora, Inc. 백테스트
Cencora, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.1%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -71.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -55.9%, Sharpe 0.59, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.3%, MDD -67.4%, 노출 89%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 낮지만, MDD는 15.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -55.9%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=293 |
12.1% | -55.9% | 0.59 | 0.22 | 36.3배 | 24 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=129 |
13.3% | -67.4% | 0.58 | 0.20 | 50.0배 | 41 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=164 |
11.6% | -58.5% | 0.57 | 0.20 | 31.0배 | 34 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.08 |
11.1% | -59.1% | 0.54 | 0.19 | 27.0배 | 171 | 82% |
| MACD fast=19, slow=39, signal=16 |
9.6% | -46.4% | 0.53 | 0.21 | 17.5배 | 343 | 52% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
8.0% | -51.7% | 0.45 | 0.15 | 11.1배 | 101 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
6.7% | -46.7% | 0.42 | 0.14 | 7.7배 | 173 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=18, mult=1.8 |
5.3% | -62.4% | 0.36 | 0.09 | 5.1배 | 203 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=30 |
1.2% | -10.6% | 0.32 | 0.11 | 1.4배 | 12 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
4.1% | -60.6% | 0.29 | 0.07 | 3.5배 | 269 | 57% |
| 매수후보유 | 16.0% | -71.0% | 0.63 | 0.23 | 104.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 293일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 293일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.