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Coursera, Inc. 백테스트
Coursera, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.5%, MDD -27.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -30.1%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -27.9%, Sharpe 0.33, 시장 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 35.6%p 높고, MDD는 63.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -27.9%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=119 |
5.5% | -27.9% | 0.33 | 0.20 | 1.3배 | 9 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=126 |
1.8% | -32.8% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 15 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=0.12 |
0.7% | -33.2% | 0.15 | 0.02 | 1.0배 | 26 | 17% |
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
-3.9% | -51.0% | 0.06 | -0.08 | 0.8배 | 14 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=53 |
-5.8% | -46.5% | -0.05 | -0.13 | 0.7배 | 9 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=13 |
-9.4% | -61.0% | -0.09 | -0.15 | 0.6배 | 69 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-16.5% | -72.3% | -0.25 | -0.23 | 0.4배 | 87 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.4 |
-13.0% | -59.2% | -0.31 | -0.22 | 0.5배 | 31 | 28% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=14 |
-21.9% | -78.5% | -0.33 | -0.28 | 0.3배 | 59 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=15, mult=2.1 |
-11.6% | -49.8% | -0.48 | -0.23 | 0.5배 | 21 | 21% |
| 매수후보유 | -30.1% | -91.2% | -0.31 | -0.33 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 119일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 119일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.