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Corpay, Inc. 백테스트
Corpay, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.7%, MDD -50.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -43.5%, Sharpe 0.65, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=195 |
12.8% | -43.5% | 0.65 | 0.30 | 6.7배 | 17 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=25 |
4.9% | -12.8% | 0.63 | 0.38 | 2.1배 | 16 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=103 |
11.1% | -48.2% | 0.62 | 0.23 | 5.2배 | 17 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.03 |
9.9% | -45.8% | 0.56 | 0.22 | 4.4배 | 119 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=118 |
10.4% | -44.6% | 0.55 | 0.23 | 4.7배 | 27 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=8, mult=3.9 |
3.6% | -25.2% | 0.49 | 0.14 | 1.8배 | 20 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.3 |
3.5% | -22.2% | 0.46 | 0.16 | 1.7배 | 18 | 11% |
| Supertrend period=26, mult=2.8 |
7.7% | -44.5% | 0.44 | 0.17 | 3.2배 | 121 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
4.8% | -54.9% | 0.32 | 0.09 | 2.1배 | 139 | 60% |
| MACD fast=15, slow=51, signal=19 |
2.4% | -53.8% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 184 | 52% |
| 매수후보유 | 18.7% | -50.1% | 0.70 | 0.37 | 14.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 195일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 195일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.