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Coupang, Inc. 백테스트
Coupang, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -9.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.6%, MDD -81.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.5%, MDD -16.8%, Sharpe 0.34, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.1%p 높고, MDD는 64.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -9.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=15, mult=3.5 |
3.5% | -16.8% | 0.34 | 0.21 | 1.2배 | 8 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.03 |
2.8% | -26.0% | 0.23 | 0.11 | 1.2배 | 44 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=141 |
2.5% | -30.6% | 0.22 | 0.08 | 1.1배 | 8 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=192 |
2.2% | -25.8% | 0.21 | 0.08 | 1.1배 | 6 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
0.9% | -9.3% | 0.19 | 0.10 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=76 |
-1.0% | -38.9% | 0.10 | -0.03 | 0.9배 | 8 | 44% |
| MACD fast=16, slow=52, signal=15 |
-6.1% | -60.1% | -0.02 | -0.10 | 0.7배 | 56 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
-0.3% | -9.3% | -0.05 | -0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=10, mult=2 |
-10.5% | -69.2% | -0.16 | -0.15 | 0.6배 | 66 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-11.3% | -50.4% | -0.18 | -0.22 | 0.5배 | 100 | 48% |
| 매수후보유 | -18.6% | -81.5% | -0.13 | -0.23 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 30일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 30일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.