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Salesforce, Inc. 백테스트
Salesforce, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.2%, MDD -45.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -70.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.0%, MDD -72.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 -1.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -45.1%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=66 |
16.0% | -72.2% | 0.60 | 0.22 | 26.5배 | 67 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=99 |
13.1% | -39.1% | 0.57 | 0.33 | 15.1배 | 52 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=88, slow=181 |
14.2% | -45.1% | 0.57 | 0.32 | 18.9배 | 18 | 76% |
| Supertrend period=37, mult=4.9 |
9.4% | -57.6% | 0.46 | 0.16 | 7.2배 | 78 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=17, mult=2.5 |
6.7% | -40.2% | 0.41 | 0.17 | 4.2배 | 110 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.7 |
6.9% | -45.1% | 0.40 | 0.15 | 4.3배 | 124 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.02 |
7.3% | -57.7% | 0.38 | 0.13 | 4.7배 | 180 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
3.8% | -70.4% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 383 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=13 |
3.4% | -59.6% | 0.26 | 0.06 | 2.1배 | 266 | 47% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=11 |
1.6% | -70.2% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 283 | 51% |
| 매수후보유 | 18.5% | -70.5% | 0.62 | 0.26 | 42.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 66일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.