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Carpenter Technology Corporation 백테스트

Carpenter Technology Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.

데이터 1973-02-21 ~ 2026-07-31일봉 13,474 (53.4 년)수수료 0.5%거래소 XNYS월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.7%, MDD -83.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 84%.

CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -81.3%, 노출 92%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.15	10.7%	-83.3%	0.48	0.13	229.2배	257	84%
Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=92	11.1%	-81.3%	0.48	0.14	283.7배	167	92%
EMA 크로스오버 fast=57, slow=188	8.4%	-79.2%	0.43	0.11	72.7배	69	63%
SMA 크로스오버 fast=50, slow=189	7.6%	-84.2%	0.40	0.09	51.2배	91	61%
MACD fast=9, slow=22, signal=15	5.5%	-64.2%	0.33	0.09	17.2배	934	51%
Supertrend period=8, mult=2.8	4.9%	-74.9%	0.31	0.07	12.9배	534	53%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=19, mult=1.1	3.5%	-76.0%	0.27	0.05	6.2배	738	39%
볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.7	2.7%	-73.9%	0.23	0.04	4.1배	610	36%
Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36	2.3%	-86.6%	0.22	0.03	3.4배	722	53%
ADX / DI 방향성 period=12, threshold=16	0.6%	-86.3%	0.15	0.01	1.4배	1068	48%
매수후보유	10.2%	-85.0%	0.45	0.12	178.9배	1	100%

ROC 모멘텀 (Sharpe 1위), Donchian 채널 돌파 (CAGR 참고 1위), 매수후보유.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -83.3% (1998-04-23 → 2003-04-04), 2,434일 후 회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.