추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
CTS Corporation 백테스트
CTS Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.2%, MDD -69.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.5%, MDD -55.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -69.7%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 42.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -69.7%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=22 |
5.5% | -55.3% | 0.39 | 0.10 | 11.8배 | 270 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=50 |
6.2% | -69.7% | 0.38 | 0.09 | 16.0배 | 85 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=9, mult=3.3 |
4.1% | -51.4% | 0.34 | 0.08 | 6.6배 | 156 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=89 |
5.6% | -77.1% | 0.34 | 0.07 | 12.4배 | 203 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=35 |
5.6% | -76.2% | 0.34 | 0.07 | 12.3배 | 195 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
5.5% | -80.9% | 0.34 | 0.07 | 12.1배 | 173 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.9 |
3.2% | -50.9% | 0.30 | 0.06 | 4.3배 | 104 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=-0.12 |
4.3% | -93.2% | 0.29 | 0.05 | 6.9배 | 371 | 89% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=20 |
1.7% | -84.8% | 0.20 | 0.02 | 2.2배 | 458 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.1% | -90.7% | 0.18 | 0.01 | 1.7배 | 380 | 53% |
| 매수후보유 | 6.9% | -97.5% | 0.37 | 0.07 | 22.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.