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Chevron Corporation 백테스트
Chevron Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -59.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.6%, MDD -67.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=152 |
5.6% | -67.8% | 0.37 | 0.08 | 21.8배 | 45 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=159, threshold=-0.11 |
4.9% | -60.5% | 0.33 | 0.08 | 14.6배 | 223 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=152 |
3.4% | -56.8% | 0.27 | 0.06 | 6.5배 | 95 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=202 |
3.4% | -58.7% | 0.27 | 0.06 | 6.6배 | 77 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
1.0% | -22.3% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 16 | 4% |
| Supertrend period=36, mult=4 |
-2.0% | -85.1% | -0.02 | -0.02 | 0.3배 | 299 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.2% | -33.2% | -0.02 | -0.00 | 0.9배 | 20 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-4.1% | -94.6% | -0.14 | -0.04 | 0.1배 | 499 | 55% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=14 |
-4.3% | -94.6% | -0.15 | -0.05 | 0.1배 | 801 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=30 |
-0.6% | -39.7% | -0.17 | -0.02 | 0.7배 | 14 | 1% |
| 매수후보유 | 7.5% | -59.8% | 0.41 | 0.13 | 60.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 76일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 152일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.