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DigitalBridge Group, Inc. 백테스트
DigitalBridge Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -13.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.1%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -13.6%, Sharpe 0.53, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.4%, MDD -25.3%, 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.7%p 높고, MDD는 80.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -13.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=22 |
4.6% | -13.6% | 0.53 | 0.34 | 1.7배 | 12 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0.14 |
6.4% | -25.3% | 0.40 | 0.25 | 2.1배 | 98 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=204 |
5.2% | -44.8% | 0.32 | 0.12 | 1.9배 | 15 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=84, atrPeriod=10, mult=3.9 |
3.6% | -48.5% | 0.29 | 0.07 | 1.5배 | 19 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=108 |
1.5% | -61.6% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 19 | 38% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-0.1% | -65.2% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 31 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.1 |
0.3% | -42.8% | 0.12 | 0.01 | 1.0배 | 41 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.24 |
-1.7% | -79.7% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 303 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=31 |
-0.1% | -52.4% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 19 | 25% |
| MACD fast=9, slow=49, signal=13 |
-3.1% | -82.1% | 0.09 | -0.04 | 0.7배 | 195 | 51% |
| 매수후보유 | -12.1% | -94.3% | -0.00 | -0.13 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.