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Dillard's, Inc. 백테스트
Dillard's, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.3%, MDD -65.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.3%, MDD -70.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 14.3%, MDD -65.1%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 23.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -65.1%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
14.3% | -70.6% | 0.58 | 0.20 | 491.3배 | 180 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=210 |
14.3% | -71.3% | 0.57 | 0.20 | 492.7배 | 108 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=124 |
14.3% | -65.1% | 0.57 | 0.22 | 497.8배 | 116 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=43 |
11.5% | -71.6% | 0.51 | 0.16 | 155.4배 | 116 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
11.3% | -74.9% | 0.51 | 0.15 | 144.7배 | 259 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=18, mult=2.7 |
10.0% | -76.3% | 0.49 | 0.13 | 82.9배 | 196 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.01 |
10.8% | -82.6% | 0.48 | 0.13 | 117.6배 | 530 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=15 |
8.3% | -72.5% | 0.42 | 0.11 | 40.3배 | 376 | 41% |
| MACD fast=31, slow=57, signal=22 |
8.4% | -89.0% | 0.41 | 0.09 | 42.8배 | 371 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
6.1% | -80.8% | 0.34 | 0.08 | 15.3배 | 377 | 53% |
| 매수후보유 | 16.1% | -94.5% | 0.55 | 0.17 | 1003.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.