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Deere & Company 백테스트
Deere & Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -73.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.9%, MDD -63.3%, Sharpe 0.38, 시장 노출 81%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=76 |
6.9% | -63.3% | 0.38 | 0.11 | 36.4배 | 141 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=102 |
4.8% | -59.5% | 0.32 | 0.08 | 13.0배 | 153 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=158 |
4.0% | -74.4% | 0.28 | 0.05 | 8.3배 | 97 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=-0.09 |
3.5% | -73.7% | 0.26 | 0.05 | 6.4배 | 495 | 83% |
| Supertrend period=18, mult=3.8 |
3.1% | -62.3% | 0.25 | 0.05 | 5.3배 | 283 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=26 |
0.6% | -15.4% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 18 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.7 |
1.2% | -54.4% | 0.16 | 0.02 | 2.0배 | 138 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=78, atrPeriod=28, mult=4 |
0.8% | -67.8% | 0.13 | 0.01 | 1.6배 | 140 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-0.8% | -81.9% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 465 | 54% |
| MACD fast=18, slow=38, signal=19 |
-2.7% | -89.0% | -0.02 | -0.03 | 0.2배 | 663 | 51% |
| 매수후보유 | 10.5% | -73.8% | 0.47 | 0.14 | 220.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.