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Dollar General Corporation 백테스트
Dollar General Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.2%, MDD -29.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -73.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.2%, MDD -29.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 10.2%, MDD -39.8%, 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -29.1%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=3.8 |
9.2% | -29.1% | 0.54 | 0.32 | 4.4배 | 73 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=-0.09 |
10.2% | -39.8% | 0.52 | 0.26 | 5.1배 | 97 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=168 |
8.9% | -32.8% | 0.50 | 0.27 | 4.2배 | 22 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=92 |
8.2% | -37.5% | 0.48 | 0.22 | 3.7배 | 44 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=64 |
8.9% | -42.6% | 0.47 | 0.21 | 4.2배 | 45 | 82% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=0.7 |
2.8% | -49.1% | 0.24 | 0.06 | 1.6배 | 133 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=9 |
2.6% | -50.5% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 223 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
0.8% | -64.7% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 246 | 55% |
| MACD fast=14, slow=54, signal=11 |
0.6% | -62.3% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 227 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=27, mult=0.9 |
0.7% | -45.7% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 169 | 53% |
| 매수후보유 | 10.8% | -73.7% | 0.50 | 0.15 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.