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Quest Diagnostics Incorporated 백테스트
Quest Diagnostics Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -49.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.5%, MDD -46.9%, Sharpe 0.48, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=-0.09 |
9.5% | -46.9% | 0.48 | 0.20 | 14.8배 | 171 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=137 |
7.4% | -47.5% | 0.42 | 0.16 | 8.2배 | 53 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
3.8% | -26.5% | 0.41 | 0.14 | 3.0배 | 16 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
5.3% | -52.6% | 0.35 | 0.10 | 4.7배 | 181 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=65 |
5.2% | -58.4% | 0.34 | 0.09 | 4.5배 | 59 | 71% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
4.9% | -69.3% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 99 | 62% |
| MACD fast=16, slow=73, signal=19 |
4.8% | -47.0% | 0.33 | 0.10 | 4.0배 | 305 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=197 |
4.6% | -68.8% | 0.31 | 0.07 | 3.8배 | 61 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=19, mult=3.7 |
3.5% | -61.2% | 0.30 | 0.06 | 2.7배 | 81 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=9 |
2.6% | -73.6% | 0.23 | 0.03 | 2.1배 | 373 | 57% |
| 매수후보유 | 15.2% | -49.5% | 0.63 | 0.31 | 66.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 56일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 56일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.