추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
D.R. Horton, Inc. 백테스트
D.R. Horton, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -66.5%, Sharpe 0.40, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=186 |
8.0% | -66.5% | 0.40 | 0.12 | 14.0배 | 47 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=149 |
7.6% | -72.6% | 0.39 | 0.11 | 12.4배 | 98 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=84, threshold=3 |
7.3% | -61.9% | 0.38 | 0.12 | 11.0배 | 264 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=51 |
7.2% | -81.2% | 0.37 | 0.09 | 10.7배 | 131 | 80% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
6.6% | -72.3% | 0.36 | 0.09 | 9.0배 | 101 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=95, atrPeriod=17, mult=3.1 |
4.6% | -76.8% | 0.31 | 0.06 | 4.6배 | 98 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.02 |
2.6% | -79.1% | 0.24 | 0.03 | 2.4배 | 328 | 57% |
| MACD fast=27, slow=51, signal=24 |
2.4% | -77.1% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 282 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
1.6% | -70.2% | 0.19 | 0.02 | 1.7배 | 176 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-0.6% | -82.1% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 298 | 57% |
| 매수후보유 | 13.9% | -89.7% | 0.51 | 0.16 | 86.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 186일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 186일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.