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DigitalOcean Holdings, Inc. 백테스트
DigitalOcean Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 48.5%, MDD -43.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 20.8%, MDD -84.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 48.5%, MDD -43.3%, Sharpe 1.04, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 27.7%p 높고, MDD는 41.5%p 개선됐습니다(CAGR 48.5%, MDD -43.3%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=5 |
48.5% | -43.3% | 1.04 | 1.12 | 8.3배 | 12 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=-0.07 |
41.6% | -64.7% | 0.90 | 0.64 | 6.4배 | 60 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=70 |
36.7% | -52.0% | 0.87 | 0.71 | 5.3배 | 24 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=54 |
36.6% | -59.1% | 0.87 | 0.62 | 5.3배 | 20 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=9, mult=0.9 |
35.1% | -50.5% | 0.86 | 0.70 | 5.0배 | 28 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.4 |
32.9% | -59.4% | 0.84 | 0.55 | 4.6배 | 20 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=19 |
32.1% | -67.4% | 0.82 | 0.48 | 4.4배 | 18 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=16 |
21.6% | -54.9% | 0.66 | 0.39 | 2.8배 | 28 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
16.9% | -64.3% | 0.56 | 0.26 | 2.3배 | 48 | 52% |
| MACD fast=19, slow=43, signal=19 |
13.5% | -64.8% | 0.50 | 0.21 | 2.0배 | 56 | 55% |
| 매수후보유 | 20.8% | -84.8% | 0.62 | 0.25 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.