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Doximity, Inc. 백테스트
Doximity, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -17.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.7%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.4%, MDD -50.4%, Sharpe 0.51, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.2%p 높고, MDD는 32.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -17.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=5 |
14.4% | -50.4% | 0.51 | 0.29 | 2.0배 | 12 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=9, mult=4 |
8.7% | -32.4% | 0.43 | 0.27 | 1.5배 | 6 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=159 |
9.6% | -44.2% | 0.41 | 0.22 | 1.6배 | 4 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=132 |
7.3% | -48.8% | 0.36 | 0.15 | 1.4배 | 8 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=34 |
3.5% | -17.4% | 0.31 | 0.20 | 1.2배 | 4 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=68 |
3.7% | -49.8% | 0.29 | 0.07 | 1.2배 | 6 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
0.5% | -53.4% | 0.25 | 0.01 | 1.0배 | 56 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.3 |
2.8% | -36.0% | 0.23 | 0.08 | 1.1배 | 6 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.11 |
1.2% | -39.0% | 0.18 | 0.03 | 1.1배 | 32 | 27% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=19 |
-7.0% | -56.0% | 0.05 | -0.13 | 0.7배 | 49 | 49% |
| 매수후보유 | -16.7% | -82.3% | 0.06 | -0.20 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.