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Dow Inc. 백테스트
Dow Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -9.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.6%, MDD -70.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -27.5%, Sharpe 0.62, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.5%p 높고, MDD는 43.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -9.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=69 |
11.9% | -27.5% | 0.62 | 0.43 | 2.3배 | 18 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=47 |
8.7% | -35.9% | 0.49 | 0.24 | 1.9배 | 20 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=25 |
7.2% | -29.5% | 0.43 | 0.25 | 1.7배 | 22 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.14 |
4.3% | -18.0% | 0.34 | 0.24 | 1.4배 | 54 | 22% |
| Supertrend period=35, mult=4.9 |
5.1% | -28.7% | 0.33 | 0.18 | 1.4배 | 18 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.1 |
4.4% | -20.7% | 0.33 | 0.21 | 1.4배 | 24 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
0.9% | -9.1% | 0.22 | 0.10 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=1.9 |
1.3% | -35.9% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 34 | 32% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=10 |
-2.7% | -61.8% | 0.02 | -0.04 | 0.8배 | 93 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-7.5% | -63.5% | -0.18 | -0.12 | 0.6배 | 134 | 49% |
| 매수후보유 | -6.6% | -70.9% | 0.02 | -0.09 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 69일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 69일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.